巴塞爾協(xié)議，經濟資本與商業(yè)銀行資本管理
2025-08-03 06:44:38
講師：賈宏波 瀏覽次數(shù)：2956
課程描述INTRODUCTION
經濟與商業(yè)銀行資本管理培訓
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課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
經濟與商業(yè)銀行資本管理培訓
第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管
1、巴塞爾資本協(xié)議的演進主線
2、巴塞爾協(xié)議的出臺背景
3、巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點及其主要內容
4、巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進行資本監(jiān)管的本質
5、巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）
■主要修改及其重要影響
■信用風險的計量與調整要點
■操作風險的計量與調整要點
■市場風險的計量與調整要點
6、總損失吸收能力(TLAC)
■什么是TLAC
■TLAC的主要構成與計量要求
■TLAC的監(jiān)管要求
■其他要點
7、巴塞爾協(xié)議與全面風險管理
■商業(yè)銀行日常經營所面臨的主要風險
■當前中國商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀
■風險管理的基本流程與方法
■全面風險管理架構
■理解三道防線與內部審計
■分享：某跨國銀行的三道防線
■進一步理解風險偏好及其作用
■分享：某跨國銀行的風險偏好與風險文化
8、系統(tǒng)重要性金融機構管理
■全球系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評定方法
■中國系統(tǒng)重要性銀行
●定義
●評定方法與框架
●監(jiān)管演進的主線
■全球系統(tǒng)重要性保險機構
9、其他分享
第二章 進一步理解經濟資本
1、什么是經濟資本，監(jiān)管資本與賬面資本
2、經濟資本如何計量
3、分享：某跨國銀行的經濟資本計量方式
4、經濟資本的主要用途：要點
5、如何將經濟資本應用于商業(yè)銀行的日常經營
6、分享：某跨國銀行的經濟資本應用實踐
7、其他分享：
■簡單的計量學知識
■RAROC的計算
■SVA/VA的計算
■ROTE的計算
■其他
第三章 中國商業(yè)銀行的資本管理
1、中國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線
2、中國監(jiān)管機構對資本充足率的監(jiān)管要求
■各項資本構成及其理解要點
■資本充足率要求
3、中國商業(yè)銀行當前主要的資本補充方式及各類商業(yè)銀行操作實踐
■IPO
■定增
■次級債
■二級資本債
■優(yōu)先股
■永續(xù)債
■其他
■小結：提升資本充足率的一般方法
4、商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求
5、商業(yè)銀行杠桿率要求
6、商業(yè)銀行壓力測試
■壓力測試的一般要求
■如何進行壓力測試
■分享：跨國銀行的壓力測試實踐
第四章 商業(yè)銀行資本與三大風險資產計量
1、理解信用風險，評級與違約概率
2、什么是風險的遷移及其對資本管理的要求
3、信用風險資本度量：
■權重法與內部評級法
■中國大型銀行的計量實踐
■中國股份制銀行的計量實踐
■中國城商行與農商行的計量實踐
4、操作風險資本度量：
■中國大型銀行的計量實踐
■中國股份制銀行的計量實踐
■中國城商行與農商行的計量實踐
5、市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
6、市場風險的識別：主要影響因素
7、市場風險的管理流程框架
8、理解交易賬戶和銀行賬戶
9、銀行賬戶利率風險進一步理解
10、進一步理解：市場風險與交易對手信用風險
■監(jiān)管要求
■計量方法
第五章 商業(yè)銀行提升風險管理的路徑：基于實踐的思考與分享
1、風險管理部門的架構調整
2、如何做到前瞻式的風險管理與資本管理
3、重新理解三道防線
4、結語：
■商業(yè)銀行風險管理的運行和發(fā)展軌跡
■金融科技對風險管理的影響
經濟與商業(yè)銀行資本管理培訓
轉載：http://www.1morechance.cn/gkk_detail/247879.html
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