課程描述INTRODUCTION
金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程
第1講 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):模型構(gòu)建法
基本方法論
相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣
對(duì)于利率變量的處理
線性模型的應(yīng)用
線性模型與期權(quán)產(chǎn)品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對(duì)非正態(tài)分布的假設(shè)
模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較
分析:風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例!
解析:風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)案例!
案例:風(fēng)險(xiǎn)管控課程案例分析!
第2講 信用風(fēng)險(xiǎn):估測(cè)違約概率
信用評(píng)級(jí)
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來(lái)估算違約概率
違約概率的比較
利用股價(jià)來(lái)估計(jì)違約概率
討論:風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)典案例討論!
分組:風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南
分析:流程風(fēng)險(xiǎn)管控習(xí)中的八大陷阱!
第3講 信用風(fēng)險(xiǎn)損失和信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
信用損失的估算
信用風(fēng)險(xiǎn)的緩解
信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
Vasicek模型和默頓模型
Credit Risk Plus
Credit Metrics
互動(dòng):風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例評(píng)估
分享:某集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例
分享:哈佛經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析示范
第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務(wù)抵押債券及2
7年信用緊縮
美國(guó)住房市場(chǎng)
證券化
定價(jià)錯(cuò)誤
避免將來(lái)的危機(jī)
合成CDO
互動(dòng):風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例評(píng)估
分享:某集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)案例
分享:哈佛經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管控案例分析示范
第5講 情景分析和壓力測(cè)試
產(chǎn)生分析情景
監(jiān)管條例
如何應(yīng)用結(jié)果
第6講 操作風(fēng)險(xiǎn)
什么是操作風(fēng)險(xiǎn)
計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本金的方法
操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
損失程度和損失頻率
前瞻性方法
應(yīng)用冪律分布
保險(xiǎn)
《薩班斯-奧克斯利法案》
分享:風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)四部曲!
分享:風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)五步驟!
分享:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控六技巧!
分析:某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)管控難題!
第7講 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性黑洞
第8講 模型風(fēng)險(xiǎn)
盯市計(jì)價(jià)
線性產(chǎn)品的模型
物理與金融
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價(jià)模型
對(duì)沖
對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型
模型在建立時(shí)存在的危險(xiǎn)
檢測(cè)模型中的問(wèn)題
分析:領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險(xiǎn)管控做什么?
分析:風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要?
分析:風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)哪個(gè)環(huán)節(jié)很重要?
第9講 經(jīng)濟(jì)資本金與RAROC
經(jīng)濟(jì)資本金的定義
經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成
損失分布的形狀
風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)重要性
經(jīng)濟(jì)資本金的匯總
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分散收益的分配
德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金
RAROC
分析:企業(yè)如何貫徹風(fēng)險(xiǎn)管控全過(guò)程?
分析:風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn),我們做對(duì)過(guò)什么?
案例:海爾集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控咨詢方案案例研究
結(jié)語(yǔ) 管理層的責(zé)任
金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程
轉(zhuǎn)載:http://www.1morechance.cn/gkk_detail/259567.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
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預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)
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- 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升---從 金宗杰
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- 《斬?cái)嗬骀湥簩?shí)權(quán)崗位廉潔 羅蘊(yùn)姣